Философия финансов. Мир финансов. Практика и методология инвестирования. Финансовый консалтинг.

(C) Interfax 16:40 23.06.2011
ЕВРОПА-БАНКИ-ТЕСТЫ 

       Лондон.  23  июня.  ИНТЕРФАКС-АФИ  -  Европейское  банковское  управление
(European  Banking  Authority,  EBA)  в  очередной  раз  уточнило  методологию
стресс-тестов  для  европейских  банков,  включив  в  расчет  дополнительные
потенциальные убытки, которые финучреждения могут понести  в  случае  углубления
долгового кризиса в ЕС, например, дефолта Греции.
     Кроме того, EBA установило минимальные  уровни  удельного  веса  рисков  по
гособлигациям проблемных  государств,  которые  банки  должны  использовать  при
расчете резервов на возможные убытки, сообщает агентство Bloomberg.
     Банковский регулятор ожидает,  что  91  крупнейший  банк  Евросоюза  сможет
поддерживать  достаточность  капитала  первого  уровня  не  ниже  5%  в  случае
наступления  сценариев,  рассматриваемых  в  ходе  проверок  устойчивости.  В
частности, такие сценарии предусматривают сокращение ВВП еврозоны на 0,5% в 2012
году, обвал фондовых рынков на 15% и повышение краткосрочных ставок на рынке МБК
на 125 базисных пунктов.
       По  данным  источников  агентства,  EBA  изучает  возможность  публикации
результатов стресс-тестов в то время, пока рынки акций закрыты, чтобы не  давать
лишних поводов для спекулятивных торгов. Сложность  заключается  в  том,  что  в
будни у регуляторов будет всего два  часа  между  завершением  сессии  в  США  и
началом следующего торгового дня в Новой Зеландии.
     В качестве альтернативного варианта рассматривается публикация  результатов
в выходные.
     В прошлом году итоги стресс-тестирования были обнародованы 23 июля.